Sommersemster 2007

Gliederung, Themen und Literatur
Vergleich von Finanzsystemen
Thema 1: Organisation der Finanzmärkte (Kristina Brüdigam)
Thema 2: Arten von Festverzinslichen Effekten (Li Ma)
zu Thema 2: Zinsentwicklung in Deutschland
zu Thema 2: Zinsstruktur
Thema 3: Effektivzins und Barwertbestimmung bei Anleihen (Fanny Dieckmann)
Thema 4: siehe unten
Thema 5: Akienarten und Börsenindizes (Davis Scheffler)
Thema 6: Bezugsrechte, ipo und underpricing (Florian Hinse)
Zu Thema 6: Beispiel Itn Nanovation AG
Zu Thema 6: Beispiel Lufthansa
Zu Thema 6: Underpricing in der Praxis
Thema 7: Wie kommt es zu Kursnotierungen (Michael Henning)
Thema 8: Fundamentalanalyse und technische Analyse der Aktienentwicklung (Nico Meinhold)
Thema 9: Informationseffizienter Kapitalmarkt? (Ma, Ding)
Thema 10: Rendite und Renditemessung (Annika Selonke)
zu Thema 10: Rendite und Renditemessung
Thema 11: Bestimmtheitsmaß und Regression (mit Korrektur auf Folie 16)
Thema 12: Signifikanz von Parametern: Der t-Test (Dan Li)
Thema 13: Random Walk Theorie und Empirie (Bo liu)
Thema 14: Vollkommener Kapitalmarkt und Fisher-Separation Neu (Georg Auernhammer)
Thema 15: Risikodiversifikation (Sebastian Hofer)
zu Thema 15: Ein Beispiel zur Risikodiversifikation
Thema 16: Portfoliotheorie (Meihua Peng)
Thema 17: CAPM: Die Kapitalmarktmarktlinie (Kerstin Muldhoff)
Thema 18: CAPM: Die Wertpapier(markt)linie (Lei Gao)
zu Thema 18: Beispiele für ß-Faktoren
zu Thema 18: Wertorientierte Unternehmenssteuerung
zu Thema 18: Der Fall GM (General Motors)
Thema 19: Investitionsentscheidung auf Basis des CAPM (Andreas Muradjan)
Thema 20: Asset Allocation (Bo An)
Thema 21: Investmentfonds (Christina Merres)

zu Thema 22-24: Überblick zu Risikomanagement mit Derivaten
zu Thema 22: Risikomanagement mit Optionen
Thema 23: Risikomanagement mit Futures (Tian Wang)
zu Thema 23: Kassa- und Terminmarkt sowie Beispiel zur Sicherung von Exportgeschäften
zu Thema 23: Aktuelle Übersicht der Eurex als Beispiel
zu Thema 23: Termin- und Kassakurse
Thema 24: Risikomanagement mit Swaps (Stefanie Kornek)
Thema 25: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern? (Steffen Schöbel)
zu Thema 25: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern?
zu Thema 25: Value at Risk Deutsche Bank
zu Thema 25: Value at Risk Berechnung

Lösung zur Prüfungsvorleistung WS 2006/07

Sommersemster 2006

Gliederung, Themen und Literatur
Vergleich von Finanzsystemen
Thema 1: Kleiner Überblick über den Finanzmarkt
Thema 2: Arten von Festverzinslichen Effekten (Nadine Lobsch)
zu Thema 2: Zinsentwicklung in Deutschland
zu Thema 2: Zinsstruktur
Thema 3: Effektivzins und Barwertbestimmung bei Anleihen (Andreas Demski)
Thema 4: Bonitaets- und Zinsrisiken (Aneta Nowak)
Thema 5: Akienarten (Andreas Fuchs)
Thema 6: Bezugsrechte, ipo und underpricing (Maik Schneppel)
Zu Thema 6: Börsengang von Air Berlin und Preisfindung
Thema 7: Wie kommt es zu Kursnotierungen (Christoph Waize)
Thema 8: Fundamentalanalyse und technische Analyse der Aktienentwicklung (Marcel Ehrhardt)
Thema 9: Informationseffizienter Kapitalmarkt? (Kai Kramann)
Thema 11: Bestimmtheitsmaß und Regression
Thema 12: Signifikanz von Parametern: Der t-Test
zu Themen 11-12: Werte für Regression (Gebrauchtwgenpreise Maik Giese)
Thema 13: Random Walk Theorie und Empirie (Sandra Sieboth)
zu Themen 11-13: DAX-Werte für random-walk-Test
zu Themen 11-13: DAX-Werte für random-walk-Test Lösung
Thema 15: Risikodiversifikation (Birgit Hausmann)
zu Thema 15: Ein Beispiel zur Risikodiversifikation
Thema 16: Portfoliotheorie (Sebastian Harder)
zu Thema 16: Simulation der Effizienzkurve
zu Thema 16: Aktienkurse (Allianz und BASF) für Effizienzkurvenberechnung
Thema 17: CAPM: Die Kaüitalmarktmarktlinie (Martin Slotos)
Thema 18: CAPM: Die Wertpapier(markt)linie (Dong Ning)
zu Thema 18: Berechnung der ß - Faktoren in der Praxis (Wang Hoazhi)
zu Thema 18: Beispiele für ß-Faktoren ()
zu Thema 18: Wertorientierte Unternehmenssteuerung)
zu Thema 18: Der Fall GM (General Motors)
Thema 19: Investitionsentscheidung auf Basis des CAPM (Zhao Wei)
Thema 20: Asset Allocation (Katrin Scholl)
Thema 21: Investmentfonds (Florian Seja)
zu Thema 22-24: Überblick zu Risikomanagement mit Derivaten
zu Thema 22: Risikomanagement mit Optionen (Falk Everding)
Thema 23: Risikomanagement mit Futures (Mario Kruschewski)
zu Thema 23: Kassa- und Terminmarkt sowie Beispiel zur Sicherung von Exportgeschäften
zu Thema 23: Aktuelle Übersicht der Eurex als Beispiel
Thema 24: Risikomanagement mit Swaps (Christian Lust
Thema 25: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern? (Marco Stapel)
zu Thema 25: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern?
zu Thema 25: Value at Risk Deutsche Bank
zu Thema 25: Value at Risk Berechnung

Sommersemster 2005

Gliederung, Themen und Literatur
Thema 1: Kleiner Überblick über den Finanzmarkt
zu Thema 1: Kassa- und Terminmarkt mit Anwendungsbeispiel
Thema 2: Arten von Festverzinslichen Effekten (Annett Heinrich)
zu Thema 2: Zinsentwicklung in Deutschland
zu Thema 2: Zinsstruktur
zu Thema 2: Verkaufsangebot für eine variabel verzinsliche Anleihe
zu Thema 2: Verkaufsangebot für eine festverzinsliche Anleihe
Thema 3: Effektivzins und Barwertbestimmung bei Anleihen
Thema 4: Bonitaets- und Zinsrisiken (Susan Wapenhans)
zu Thema 4: Bonitätsrisiko und Rating am Beispiel von Anleihen und KfW-Krediten
zu Thema 4: Bonitätsrisiko bei Anleihen am Beispiel
zu Thema 4: Bonitätsrisiko am Beispiel von General Motors
zu Thema 4: Ein Ansatz zur Vorgehensweis beim Rating
zu Thema 2, 3 und 4: Zinsunterschiede bei Anleihen
Thema 5: Akienarten (Ronald Lübbeke)
zu Thema 5: Aktienarten (Marcel Schützenmeister)
Thema 6: Bezugsrechte, ipo und underpricing (Susan Höppner)
zu Thema 6: Prospekt zur Kapitalerhöhung bei KarstadtQuelle
zu Thema 6: Erstemmission und underpricing
zu Thema 7: Fundamentalanalyse und Unternehmensbewertung
zu Thema 7: Beitrag zu Realoptionen aus dem Harvard Businessmanager
zu Thema 7: Beitrag zu Realoptionen aus dem Harvard Businessmanager
Thema 8: Fundamentalanalyse und technische Analyse der Aktienentwicklung (Ruth Günther)
Thema 9: Informationseffizienter Kapitalmarkt?
Thema 10: Bestimmtheitsmaß und Regression (Gordon-Modell)
Thema 11: Signifikanz von Parametern: Der t-Test
Thema 12: Random Walk (Thomas Bönduel)
zu Themen 10-12: DAX-Werte für random-walk-Test
zu Themen 10-12: DAX-Werte für random-walk-Test Lösung
Thema 13: Vollkommener Kapitalmarkt (Alexander Kall)
Thema 14: Risikodiversifikation (Steffen Frost)
zu Thema 14: Standardabweichung als Maß für Risiko
zu Thema 14: Ein Beispiel zur Risikodiversifikation
Thema 15: Portfoliotheorie (Yue Zheng)
zu Thema 15: Aktienkurse (Allianz und BASF) für Effizienzkurvenberechnung
Thema 17: CAPM: Die Wertpapier(markt)linie (v. Oppenkowski)
zu Thema 17: Wertorientierte Steuerung (WACC)
zu Thema 17: Betas und Aktienkursentwicklung
Thema 18: Investitionsentscheidung auf Basis des CAPM (Sascha Herrmann)
Thema 19: Asset Allocation: Wann betreibt man aktives und wann passives Portfoliomanagement?
Thema 20: Investmentsfonds (Wei Ting)
Thema 21: Risikomanagement mit Optionen, Forwards, Futures und Swaps (Ilya Barbashin)
zu Thema 21: Risikomanagement mit Optionen, Forwards, Futures und Swaps
zu Thema 21: Aktuelle Übersicht der Eurex als Beispiel
Thema 22: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern? (Matthias Paesel)
zu Thema 22: Risikomanagement und Value at Risk: Kann man Risiko steuern?
zu Thema 22: Werte für Value at Risk Berechnung (Aufgabe)
zu Thema 22: Werte für Value at Risk Berechnung (Lösung)

Börsenspiel Spielregeln
Börsenspiel Entwicklung
Börsenspiel Endstand und Gewinner